Pour les statistiques et la théorie du contrôle, le filtrage de Kalman qui est également connu sous le nom d'estimation quadratique linéaire est un algorithme qui utilise une série de mesures observées au fil du temps y compris le bruit statistique et autres inexactitudes. Il produit des estimations de variables inconnues qui ont tendance à être plus précises que celles qui sont basées sur une seule mesure en estimant une distribution de probabilité conjointe sur les variables pour chaque période.
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